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2015年6月 第一个量化分析行情速度快慢
发布日期:2016-04-15

东方期货是第一个量化分析行情速度快慢的公司

许多客户会抱怨所在期货公司交易速度慢,这种感觉究竟对不对呢?我们必须用数字来说话。所谓交易速度慢,很多时候其实是行情慢,当你看到合适的行情然后下单时,其实别人早就看到这个行情,早就把委托单送出去了。

真相往往是出乎意料的。

能不能知道收到的行情的绝对延时呢?不能!因为交易所发送行情的电脑时钟与接收者的电脑时钟,无法保持绝对的一致,所以无法计算某一笔行情从交易所发送到接收者收到之间的时间差。

但我们可以比较不同期货公司之间的行情到达时间快慢!

 

方法如下:

编写一个程序,同时从4家期货公司接收同一品种的行情数据,最早到达的行情,以它的时间为基准,其它晚到者,计算晚到者与最早到达者的时间差,由此判断,每一笔行情,谁最早到达,其它公司慢多少(精确到微秒)。

 

基于上述原理,东方期货公司做了如下测试:

测试时间: 2015618 9 42 分,持续约3分钟

比较对象: 东方期货及业内三家领先的期货公司(此处就不列具体名字了)

行情前置: 选择上述三家公司对外发布的行情前置机的第1IP地址及东方期货第1个行情前置机IP地址作为具体比较对象。

合约品种: 选取上海期货交易所比较活跃的交易品种,本次测试实际选取的合约是 rb1510




测试结果分析如下:

从上面的截图可以看出(最后一列的行情源来自东方期货),在连续的323笔行情接收比较中,东方期货全部是最早到达的,其它公司的行情少则慢5-8毫秒,一般几十毫秒,多则数百毫秒。

我们还同时可以看出,一些公司的行情速度波动很大,时快时慢,如果慢数百毫秒,即使是人工观察,也会感觉到慢。

 

 

如果我们将上述测试数据用图表表示出来,可以换一种角度看到效果。

下图以东方期货为基准,因此水平X轴即是东方期货的数据,其它公司行情若早到,则其数值为负,否则为正。

 


从这个图表可以看出,300多个Tick行情中,其它公司各自波动都比较大,且都慢于东方期货。

 

许多人以为行情都是一样快的,或者一些人感觉慢,但无法进行量化分析,只有进行专业化的研究,才能知道真正的真相。

东方期货一直在提高自己的专业化水平,拒绝人云亦云的感觉

 


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